报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,376.15	100.00%
2	买入返售证券	22,034.16	54.57%
3	债券	15,628.73	38.71%
4	非国债债券	15,258.59	37.79%
5	中期票据	10,003.80	24.78%
6	短期融资券	3,001.50	7.43%
7	金融债券	2,018.00	5.00%
8	政策性金融债券	2,018.00	5.00%
9	股票	1,935.45	4.79%
10	国债及货币资金	1,151.81	2.85%
11	银行存款	781.66	1.94%
12	企业债券	206.36	0.51%
13	其它资产	42.47	0.11%
14	应收利息	42.33	0.10%
15	可转换债券	28.93	0.07%
16	交易保证金	0.10	0.00%
17	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,513.49	100.00%
2	债券	1,078.22	42.90%
3	其它资产	1,024.00	40.74%
4	应收证券清算款	1,000.25	39.80%
5	国债及货币资金	939.77	37.38%
6	非国债债券	529.81	21.07%
7	企业债券	523.33	20.82%
8	银行存款	391.36	15.57%
9	股票	45.44	1.81%
10	应收利息	23.55	0.94%
11	可转换债券	6.48	0.26%
12	交易保证金	0.21	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,550.79	100.00%
2	债券	1,862.13	73.00%
3	非国债债券	1,466.36	57.48%
4	企业债券	1,463.75	57.38%
5	国债及货币资金	973.06	38.14%
6	银行存款	577.29	22.63%
7	股票	98.84	3.87%
8	其它资产	45.80	1.80%
9	应收利息	44.98	1.76%
10	可转换债券	2.61	0.10%
11	交易保证金	0.77	0.03%
12	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,534.22	100.00%
2	债券	1,540.93	60.80%
3	非国债债券	1,144.95	45.17%
4	企业债券	1,142.65	45.09%
5	买入返售证券	850.00	33.54%
6	国债及货币资金	839.29	33.11%
7	银行存款	443.31	17.49%
8	股票	24.50	0.97%
9	其它资产	18.40	0.73%
10	应收利息	17.77	0.70%
11	可转换债券	2.30	0.09%
12	交易保证金	0.63	0.02%