序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2004-5-11 |
4 | 发行日期 | 2004-4-2 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 32.8240481093 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 杨云 |
14 | 业绩比较基准 | 80%×天相可转债指数 + 15%×中信标普300指数 + 5%×同业存款利率 |
15 | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 |
16 | 投资理念 | 利用可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用可转债的内含股票期权,在股市上涨中进一步提高本基金的收益水平。 本基金还将投资一定比例的价值被相对低估的股票,一方面把握股市结构性调整的机会,另一方面便于其中基础股票与可转债之间的低风险套利,进一步提高本基金的收益水平。 |
17 | 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 |
18 | 投资策略 | 基金的资产配置采用自上而下的程序,个券(可转债,下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴业可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 “兴业可转债评价体系”是指兴业基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。 本基金在设立后预计建仓期为6个月。 |
19 | 投资标准 | 可转债30%~95%,股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金所承担的风险水平接近于普通债券并明显低于股票和股票基金;而收益水平接近于股票并高于国债、金融债、企业债券,以及以这些投资品种为投资对象的基金产品。总体而言,本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |
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